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周建新老師

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學歷　↑TOP

國立台灣科技大學企業管理博士
國立中山大學企業管理碩士
國立交通大學管理科學學士

經歷　↑TOP

傅爾布萊特訪問學者

美國密蘇里大學(St. Luois)博士後研究(July 2009~July 2010)

南台科技大學企業管理系專任講師
大順綜合證券股份有限公司研究部研究員
財團法人資訊工業策進會資訊市場情報中心副規劃師

專業證照:

A. 債券人員專業能力測驗及格證書

B. 期貨經紀商業務員測驗及格證書

C. 證券商高級業務人員測驗及格證書

D. 投信投顧業務人員測驗及格證書

E. 理財規劃人員專業能力測驗及格證書

F. 資產證券化基本能力測驗及格證書

G. 技術士技能檢定術科測驗監評人員證書

To all of my friends,

I am going to conduct a post doctoral research at U. of Missouri-St. Louis from mid-July 2009 to June 2010.

During this period, you can still reach me at the mail: jian@ccms.nkfust.edu.tw

best regards,

Chou, Jian-Hsin

專長領域　↑TOP

固定收益證券、期貨理論、證券分析

優良事蹟　↑TOP

1. 第五屆富邦金融研究獎學金博士論文獎 (1997,4)

論文題目：公債期貨交割、評價與避險之研究

2. 指導陳香君、黃雯卿 (1999,5)參加雲科大舉辦之第二屆全國經營實務專題成果發表研討會-佳作獎

論文題目: 最適股價指數期貨避險策略設計之研究-以台股指數期貨為例

3. 指導游雯琪、侯怡伶、林佳琪 (1999,5)參加雲科大舉辦之第二屆全國經營實務專題成果發表研討會-佳作獎

論文題目: 國內認購權證評價模型之分析

4.指導邱宜瑤、趙復、陳怡君 (2002,5)參加雲科大舉辦之第五屆全國經營實務專題成果發表研討會-優勝獎

論文題目: 應用蝶狀價差交易策略驗證台股指數期貨市場效率性之研究

5.指導邱宜瑤、趙復、陳怡君 (2002,11)參加高科大舉辦之九十一學年度南區技專院校專題製作競賽商學類第三名

論文題目: 應用混合價差交易策略驗證台股指數期貨市場效率性之研究

6.指導陳淑英、陳裕宗、黃鈺婷 (2003,5)參加雲科大舉辦之第六屆全國經營實務專題成果發表研討會-佳作獎

論文題目: 現金交割制度下結算指數之設計-以台股指數為例

7.周建新、于鴻福、鍾韻琳 (2003,12)，“台灣公債市場之利率期限結構估計：Nelson and Siegel 家族之比較”, 第七屆財金理論與實務研討會，2003年12月12日，朝陽科技大學財金系主辦。[佳作論文]

8.指導鍾韻琳 (2003,7) 參加2003 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目：考慮流動性不足效果下台灣公債市場之利率期限結構估計

9. 指導廖盈秋 (2004,6) 參加2004 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目：極值理論與台股指數期貨合理保證金之估計

10. 指導陳振宇 (2005,6) 參加2005 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目：平滑度、精確度與利率期限結構估計

11. 指導鄭惠文、廖挺佑、劉恒妤 (2006,5)參加雲科大舉辦之第九屆全國經營實務專題成果發表研討會-優勝獎

論文題目: 利用濾嘴法則增進期貨避險績效之實證

12. 指導黃琇甯、陳姿婷、陳家凰 (2006,5)參加雲科大舉辦之第九屆全國經營實務專題成果發表研討會-優勝獎

論文題目: 國際化與外匯、股權存續期間關聯性之研究-以台灣電子資訊業為例

13. 指導李建儀 (2006,8) 參加2006 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目：以時間數列預測台灣公債市場之利率期限結構

14. 指導劉嘉烜 (2006,8) 參加2006 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目：利率期限結構估計模型與公債投資策略

15.指導李欣芳 (2007,6) 參加2007 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目：應用Generalized M-vector模型於台灣公債市場免疫策略之實證

16. outstanding paper award

Liao, T. L., Chou, J.H., and Hsieh, C. S. (2009)， “Testing the Monthly Effect With Stochastic Dominance Theory”， First Annual General Business Conference, April 17-18, 2009 Huntsville, Texas, U.S.A

期刊論文　↑TOP

1. Chou, J.H., Ke, M.C., and Liao, T.L. (2009),“The Weekly Pattern of Commercial Paper Across Different Trading-Day Regimes ”, Quantatative Finance , forthcoming.(SSCI)

2. Chang, C.Y., Chou, J.H., and Chen, Z.Y. (2009),“The Impact of Yield Curve Movements on Returns on Equities of Taiwanese Financial Institutions ”, Journal of Finance and Economics, forthcoming.

3. Chou, J.H.,Chang, C.Y., and Chen, Z.Y.(2009), “The Use of Term Structure Information in the Hedging of Japanese Government Bonds”, International Journal of Business and Finance Research, forthcoming.(Econlit) [ NSC 97 - 2410 - H - 327 – 010]

4. 周建新、于鴻福、李欣芳、張千雲 (2009)，“應用Generalized M-Vector模型於台灣公債市場免疫策略之實證”，中山管理評論，第17卷第2期，481-514頁。(TSSCI) [NSC 96 - 2416 - H - 327 – 012]

5. 周建新、于鴻福、張千雲 (2009)，“利率期限結構變動與債券型基金投資績效”，台大管理論叢，forthcoming。(TSSCI) [NSC 96 - 2416 - H - 327 – 012]

6. Chou, J.H., Yu, H.F., and Huang, Y.C. (2009), “Extreme-value and Margin Setting with Price Limits Using a Censoring Technique”, International Research Journal of Finance and Economics,forthcoming. (Econlit) [NSC 93-2416-H-327-016]

7. Chou, J.H., Su, Y.S., Tang, H.W., and Chen, Z.Y. (2009), “Fitting the Term Structure of Interest Rates in Illiquid Market: Taiwan Experience,” Investment Management and Financial Innovations, Vol. 6, Issue 1, pp. 110-125.(Econlit)

8. Chang, H. C., Chou, J. H., Chen, C. T., and Hsieh, C. S. (2008), “Hybrid Method of Using Neural Networks and ARMA Model to Forecast Value at Risk (VAR) in the Chinese Stock Market”, Journal of Statistics and Management Systems, Vol.11, No.6, pp.1093-1108. (EI)

9. Hsieh, C.S., and Chou, J.H. (2008), “Forecasting of Value at Risk (VAR) by Cluster Method in Chinese Stock Market”, Journal of Money, Investment and Banking, issue 5 (September), pp.57-66. (Econlit)

10. 周建新、簡淑敏 (2008)，“台灣與國際股市極端值報酬相關性之研究”，交大管理學報，第28卷第1期，201-247頁。(TSSCI)

11. Chou, J.H., Yu, H.F., and Chang, C.Y. (2008), “An Accurate Measure of Callable Bond Price Sensitivity to Interest Rates and Time Passage”,Journal of Statistics and Management Systems, Vol.11, No.3, pp. 517-543. (EI)

12. Chou, J.H. ,Yu, H.F., and Chen, Z.Y. (2008), “Interval Estimation of Value-at-Risk for Taiwan Weighted Stock Index Based on Extreme Value Theory”, Journal of Chinese Institute of Industrial Engineers (工業工程學刊), 25(1), pp. 31-42. (TSSCI, EI)

13. Chou, J.-H., Yu, H.F. and Hwu, D.R. (2008), “Testing Term Structure Estimating Models: Evidence from Taiwan's Government Bond Market ,” Journal of Economics and Management, Vol.4, No.1,2008, pp.35~62. (Econlit)

14. 周建新、于鴻福、劉嘉烜 (2007)，“利率期限結構估計模型與公債交易策略”，中山管理評論，第15卷第4期，771-808頁。(TSSCI) [NSC 95-2416-H-327-023]

15. Huang, Y.C., and Chou, J.H. (2007), “Order Imbalance and Its Impact on Market Performance ： Order Driven v.s. Quote Driven Markets”, Journal of Business Finance and Accounting , 34(9), pp. 1596-1614。(SSCI)

16. 周建新、陳振宇 (2007)，“極大化平滑度與精確度之利率期限結構估計”，中山管理評論，第15卷第2期，323-356頁。 (TSSCI)[NSC 94-2416-H-327-016]

17. Chou, J.H., and Yu, H.F. (2006), “A Stochastic Process Approach in Setting the Appropriate Margin Level for the TAIFEX Stock Index Futures”, Managerial Finance, 32(11), pp. 886-902. [NSC 91-2416-H-327-017] (FLI)

18. 周建新、于鴻福、廖盈秋 (2004)，“極值理論與台股指數期貨合理保證金之估計”，交大管理學報，第24卷第1期，23-52頁。(TSSCI) [NSC 90-2416-H-327-003]

19. Tian, Z.W.,Yu, H.F., and Chou, J.H. (2004),“Designing a Fuzzy Multicriterion Decision-Making Problem”, Journal of Chinese Institute of Industrial Engineers (工業工程學刊), Vol.21, No. 3, pp.282-288. (TSSCI, EI)

20. 周建新、于鴻福、張千雲 (2003)，“利率期限結構估計模型之實證研究”，管理學報，第20卷第4期，775-804頁。[NSC 89-2416-H-327-014](TSSCI)

21. Lin, B.H., Chen, R.R., and Chou, J.H. (1999), “Pricing and Quality Option in Japanese Government Bond Futures Contracts”, Applied Financial Economics, Vol.9, pp. 51-65. (EconLit, FLI)

22. Lin, B.H., and Chou, J.H. (1998), “Pricing and Hedging of Cash-Settled Bond Futures”, Journal of Financial Studies, Vol.5, No.3, pp. 1-32. (TSSCI)

23. 周建新、張千雲、蔡高明(2008)，“日本國債利率期限結構估計與資訊內涵應用”，風險管理學報，第10第1期，57-78頁。。

24. 周建新、陳振宇、陳姿妤( 2009)，“以PEG、PERG與PERDG 指標建構投資組合與績效評估”，會計與公司治理，第6卷第1期，29-46頁。

25.周建新、張千雲、陳振宇(2009)，“利率期限結構資訊對公債期貨避險之影響”，台灣企業績效學刊，第2卷第2期，51-70頁。 [ NSC 97 - 2410 - H - 327 – 010]

26.周建新、陳振宇、黃昭潁 ( 2008)，“以極端值理論估計利率波動性期限結構之研究”，風險評論，第1卷第1期，65-85頁。

27. 周建新、陳振宇、黃彥騰 ( 2008)，“模糊迴歸與利率期限結構估計”，台灣管理學刊，第8卷第1期，73-94頁。

28. 周建新、于鴻福、張千雲 (2007)，“利率期限結構變化與金融類股風險值之估計”，台灣企業績效學刊，第1卷第1期，51-70頁。

29. 周建新、陳振宇、許正昇( 2007)，“技術分析應用於台灣公債投資績效之實證”，經營管理論叢，第3卷第2期，23-45頁。

30. 周建新、陳振宇、蔡雲香 (2007)，“以極端值理論設計台股指數選擇權結算保證金之研究”，輔仁管理評論，第14卷第3期，67-90頁。

31. 周建新、于鴻福、劉嘉烜 (2007)，“積分型基礎樣條函數與利率期限結構估計”，東海管理評論，第9卷第1期，91-122頁。

32. 周建新、于鴻福、李建儀 (2007)，“考慮租稅因素下之利率期限結構估計”，管理研究學報，第8卷第2期，33-56頁。

33. 周建新、姚亮民、張千雲 (2006)，“考慮偏態因素之投資組合選擇：台灣股市之實證”，中原企管評論，第4卷第1期，95-114頁。

34. 周建新、于鴻福、陳振宇 (2006)，“台灣政府公債市場遠期利率期限結構之估計-GCV模型與VRP模型之比較”，商管科技季刊，第7卷第1期，103-127頁。

35. 周建新、陳振宇、潘靜慶 (2006)，“台灣股市風險報酬關聯性之探討：D-CAPM觀點”，輔仁管理評論，第13卷第3期，163-190頁。

36. 周建新、陳淑英 (2006)，“現金交割制度下之期貨結算指數設計”，管理科學與統計決策，第3卷第2期，1-23頁。

37. 周建新、于鴻福、邱宜瑤 (2006)，“台股指數期貨價差交易獲利性與期貨選擇權市場套利分析”，創新與管理，第3卷第1期，99-130頁。

38. 周建新、于鴻福、胡德榮 (2006)，“利率期限結構之估計-基礎樣條模型與指數樣條模型之比較”，管理研究學報，第6卷第1期，49-74頁。

39. 周建新、林宗得 (2005)，“資訊透明度對企業價值增額解釋能力之研究” ，會計與公司治理，第2卷第2期，25-46頁。

40. 周建新、張簡榮奮、王朝仕(2005)，“可轉換公司債發行宣告效果之再驗證-內部人交易觀點”，經營管理論叢，第1卷第2期，1-22頁。

41. 周建新、黃彥騰 (2005)，“應用Chebyshev Polynomials 模型估計台灣公債市場之利率期限結構”，台灣金融財務季刊，第6卷第1期，11-29頁。

42. 周建新、于鴻福、胡德榮 (2005)，“單一期貨與多重期貨避險績效之比較-以國內指數期貨為例”，管理與資訊學報，第10期，21-49頁。

43. 周建新、于鴻福、張仲賢、張千雲 (2005)，“以修正基礎樣條函數建構台灣公債市場利率期限結構”，輔仁管理評論，第12卷第2期，41-66頁。

44. 周建新、于鴻福、廖盈秋 (2005)，“價格限制與台股指數期貨保證金之估計”，中華管理學報，第6卷第1期， 37-56頁。

45. 陳振遠、周建新、周伯威 (2005)，“可轉債轉換價格操縱行為之研究”，亞太社會科技學報，第4卷第2期，145-162頁。

46. 周建新、于鴻福、鍾韻琳 (2004)，“台灣公債市場之利率期限結構估計：Nelson and Siegel 家族之比較”, 財金論文叢刊，2004年6月，第1期，25-50頁。

47. 周建新、于鴻福、陳進財 (2004)，“銀行業房貸授信風險評估因素之選擇”，中華管理評論，第4卷第2期(April), pp. 77-103。

48. 高子荃、陳振遠、周建新 (2004)，“台灣地區產險業經營績效之研究-資料包絡法與Malmquist生產力指數之應用”，輔仁管理評論，第11卷第1期， 53-76頁。

49. 周建新、于鴻福、張千雲 (2003)，“以線性規劃法估計台灣債券市場利率期限結構之實證研究”，管理科學研究，第1卷第1期，31-47頁。[NSC 89-2416-H-327-014]

50. 周建新、于鴻福、張千雲、楊孟波 (2003)，“利率期限結構變動與債券投資組合免疫策略”, 企業管理學報，第59期，97-122頁。

51. 周建新、林靖文(2003)，“公債期貨避險策略與避險績效之實證研究”，亞太社會科技學報，第3卷第1期，27-51頁。 [NSC 89-2416-H-327-019]

研討會論文　↑TOP

1. 周建新、廖東亮、李國超 (2003)，“臺灣商業本票市場效率性之研究”, 2003現代財務論壇學術研討會，2003年4月18日，靜宜大學財金系主辦。

2. 周建新、劉乃瑞、姚亮民 (2003)，“勞工退休金提撥選擇決策之個案分析”,第六屆企業經營管理個案研討會，2003年4月22~23日，pp.1391-1408，成功大學企管系主辦。

3. 周建新、于鴻福、張仲賢 (2003)，“以修正之B-Spline 模型建構台灣公債市場之利率期限結構”, 第四屆全國實證經濟學論文研討會，2003年4月26~27日，東華大學經濟系主辦。

4. 周建新、于鴻福、鍾韻琳 (2003)，“考慮流動性不足效果下台灣公債市場之利率期限結構估計”, 第四屆全國實證經濟學論文研討會，2003年4月26~27日，東華大學經濟系主辦。

5. 周建新、于鴻福、廖盈秋 (2003)，“價格限制下應用極值理論估計台股指數期貨保證金之研究”，二十一世紀財務工程發展趨勢對金融投資之影響學術研討會，2003年6月20日，實踐大學財金系主辦。

6. 周建新、于鴻福、胡德榮 (2003)，“單一期貨與多重期貨避險績效之比較:以國內指數期貨為例”, 第二屆21世紀產業經營管理國際學術研討會，2003年10月31日，高雄應用科技大學主辦。

7. 周建新、于鴻福、廖盈秋 (2003)，“價格限制對台股指數期貨保證金估計之影響” ，第二屆管理新思維學術研討會，2003年11月7日，台灣科技大學主辦。

8. 周建新、于鴻福、鍾韻琳 (2003)，“台灣公債市場之利率期限結構估計：Nelson and Siegel 家族之比較”, 財務金融與資訊技術應用學術研討會，2003年11月8日，高雄應用科技大學金融系主辦。

9. 周建新、廖盈秋 (2003)，“漢磊科技公司以附認股權公司債融資之個案分析”, 第八屆台灣企業個案研討會，2003年12月4日，南台科技大學主辦。

10. 周建新、于鴻福、邱宜瑤 (2003)，“台股指數期貨價差交易之獲利性研究”，第五屆永續發展研討會，2003年12月11日，屏東科技大學主辦。

11. 周建新、于鴻福、鍾韻琳 (2003)，“台灣公債市場之利率期限結構估計：Nelson and Siegel 家族之比較”, 第七屆財金理論與實務研討會，2003年12月12日，朝陽科技大學財金系主辦。

12. 周建新、于鴻福、胡德榮 (2003)，“利率期限結構之估計-基礎樣條函數與指數樣條函數之比較” ，第二屆北商學術論壇，2003年12月19日，台北商業技術學院主辦。

13. 周建新、劉乃瑞、姚亮民 (2004)，“台灣投資型保險商品比較分析”，第七屆企業經營管理個案研討會，2004年4月22~23日，成功大學企管系主辦。

14. 周建新、林宗得 (2004) ，“資訊透明度對企業價值提升之研究-以台灣上市電子資訊產業為例” , 2004台灣財務學術研討會，2004年4月24日，高雄第一科技大學財管系主辦

15. 周建新、于鴻福、胡德榮 (2004) ，“台灣公債市場利率期限結構之估計”，2004年財務工程研討會，2004年5月21日，台灣大學財金系主辦。

16. 周建新、姚亮民 (2004)，“台灣股票市場偏態投資組合之建構”， 2004管理與創意研討會，2004年6月11日，實踐大學管理學院主辦。

17. 周建新、于鴻福、胡德榮 (2004) ，“利率期限結構估計模型之比較”，第五屆全國實證濟學論文研討會，2004年6月12~13日，逢甲大學經濟系主辦。

18. 周建新、于鴻福、邱宜瑤 (2004) ，“台灣股價指數期貨及選擇權市場之套利研究”，第五屆全國實證濟學論文研討會，2004年6月12~13日，逢甲大學經濟系主辦。

19. 周建新、吳嘉益、張千雲 (2004) ，“台灣股市投資組合保險策略之研究”， 2004年商管與資訊研討會，2004年9月29~30日，台北大學管理學院主辦。

20. 周建新、于鴻福、廖盈秋 (2004)，“以設限技術估計價格限制下之合適期貨保證金水準” ，2004台灣科技大學管理新思維學術研討會，2004年11月5日，台灣科技大學企管系主辦。

21. 李建興、周建新、黃國芬 (2004)，“兩岸企業所得租稅優惠之比較” ，2004年第六屆兩岸經貿與管理研討會，2004年11月10日，大華技術學院國貿系主辦。

22. 周建新、蔡雲香 (2004)，“臺灣期貨市場磁石效應之實證研究”，第三屆21世紀產業經營管理國際學術研討會，2004年11月26日，高雄應用科技大學主辦。

23. 周建新、簡淑敏(2004)，“企業違約風險之衡量-以訊碟公司為例”， 2004商務決策研討會，2004年12月17日，中州技術學院主辦。

24. 周建新、于鴻福、陳振宇 (2005) ，“台灣公債市場遠期利率期限結構之估計：GCV模型與VRP模型之比較”，第二屆財務金融及財金未來學術暨實務研討會，2005年1月7日，淡江大學財金系主辦。

25. 周建新、蔡雲香 (2005)，“應用極值理論估計指數選擇權結算保證金之研究”， 2005現代財務論壇，2005年4月22日，東海大學財金系主辦。

26. 周建新、于鴻福、杜淑貞(2005)，“成長機會、權益存續期間與投資組合報酬關係之研究”，2005 台灣長榮－企業管理經營決策研討會，2005年5月6日，長榮大學企管系主辦。

27. 周建新、陳振宇 (2005) ，“平滑度、精確度與利率期限結構估計”， 2005台灣財務金融學會年會暨學術論文研討會，2005年5月13~14日，成功大學財金所主辦。

28. 周建新、黃彥騰(2005) ，“台灣公債市場利率期限結構之估計：柴比雪夫多項式模型之應用”，第六屆全國實證濟學論文研討會，2005年5月14日，高雄大學應用經濟系主辦。

29. 周建新、簡淑敏 (2005)，“國際股市間之極值相關性”， 2005管理與創意研討會，2005年5月27日，實踐大學高雄校區主辦。

30. 周建新、潘靜慶 (2005)，“台灣證券交易市場之系統風險評估: The analysis of D-CAPM”， 2005年21世紀管理理論與實務研討會，2005年6月10日，大葉大學企管系主辦。

31. 周建新、柯燕玲 (2005)，“探討可轉換公司債轉換溢價之影響因素”， 2005產業管理創新研討會，2005年5月20日，修平技術學院工管系主辦。

32. 周建新、于鴻福、黃彥騰 (2005) ，“台灣公債市場利率期限結構之估計：模糊迴歸法之應用”，中華民國第十三屆模糊理論及其應用研討會，2005年9月30日，高雄第一科技大學主辦。

33. 周建新、陳振宇 (2005)，“考慮下方風險之資本資產訂價模型在台灣股市之實證”，第七屆永續發展研討會，2005年11月4日，屏東科技大學主辦。

34. 周建新、陳振宇 (2005)，“極大化平滑度與精確度之利率期限結構估計”， 2005台灣科技大學管理新思維學術研討會，2005年11月4日，台灣科技大學企管系主辦。

35. 周建新、于鴻福、劉嘉烜 (2005)，“以積分型基礎樣條函數建構台灣公債市場利率期限結構”，第三屆管理學術研討會，2005年11月25日，勤益技術學院主辦。

36. 周建新、于鴻福、李建儀 (2005)，“考慮租稅效果下之利率期限結構估計”，第四屆21世紀產業經營管理國際學術研討會，2005年12月9日，高雄應用科技大學主辦。

37. 周建新、于鴻福、楊雅茹 (2006)，“台股指數之風險值的區間估計”，中小企業經營管理與價值創造學術/實務研討會　2006年4月14日，和春技術學院企業管理系主辦。

38. 周建新、于鴻福、楊雅茹 (2006)，“台股指數之風險值的區間估計”，第三屆金融服務整合與創新發展研討會，2006年4月28日，實踐大學財金系主辦。

39. 周建新、許正昇( 2006)，“以濾嘴法則增進台灣公債投資績效之實證”，2006管理學術研討會，2006年5月12日，立德管理學院工管系主辦。(ISBN 986822680-5)

40. 周建新、陳姿妤( 2006)，“以PEG、PERG 指標建構投資組合之績效評估”， 2006年企業管理曁經營決策研討會，2006年5月19日，長榮大學企管系主辦。

41. 周建新、許正昇( 2006)，“以濾嘴法則增進台灣公債投資績效之實證”， 2006年企業管理曁經營決策研討會，2006年5月19日，長榮大學企管系主辦。

42. 周建新、陳姿妤( 2006)，“以PEG、PERG 指標建構投資組合之績效評估”，2006企業經營管理學術研討會，2006年5月18日，開南管理學院企管系主辦。

43. 周建新、楊正啟( 2006)，“以長短期利差檢驗股市擇時交易可行性之研究”，2006年管理知識與全球經濟國際學術研討會，2006年6月9日，永達技術學院主辦。

44. 周建新、于鴻福、李建儀 (2006)，“以時間數列預測台灣公債市場之利率期限結構”, 2006年中華決策科學學會年會暨論文研討會，2006年6月24日，元培科學技術學院主辦。

45. Chou, J.H. and Yu, H.F. (2006), “Interval Estimation of Value-at-Risk for Taiwan Weighted Stock Index Based on Extreme Value Theory”, The 2006 Kaohsiung International Workshop on Applied Mathematical Science, September 22, National Kaohsiung Normal University.

46. 周建新、于鴻福、劉嘉烜(2006)，“考慮利率期限結構估計模型殘差之公債交易策略”，第8 屆永續發展研討會，2006年11月3日，屏東科技大學主辦。

47. 周建新、陳振宇、陳姿妤( 2006)，“以PEG、PERG與PERDG 指標建構投資組合與績效評估” ，第四屆管理學術研討會，2006年11月24日，勤益技術學院主辦。

48. Chou, J.H., Yu, H.F., and Huang, Y.C. (2007),“Extreme Value and Margin Setting with Price Limits Using a Censoring Technique”,Special Session on Evolutionary Optimization for The Second International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC-2007), 5-7, September, 2007, Kumamoto City International Center, Kumamoto, Japan. (EI)

49. 周建新、于鴻福、李欣芳( 2007)，“應用Generalized M-vector模型於台灣公債市場免疫策略之實證”，2007經營與管理學術研討會，2007年5月19日，長榮大學主辦。

50. 周建新、于鴻福、黃昭穎( 2007)，“運用極值理論估計利率波動度之研究”，2007經營與管理學術研討會，2007年5月4日，長榮大學主辦。

51. 周建新、于鴻福、丁如玉( 2007)，“利率期限結構估計與公債蝶式投資策略”，2007經營與管理學術研討會，2007年5月4日，長榮大學主辦。

52. 周建新、于鴻福、薛博謙(2007)，“以尾部指數建構投資組合之績效評估”， 2007年21世紀第五屆產業經營管理國際學術研討會，2007年6月8日，國立高雄應用科技大學主辦。

53. 周建新、于鴻福、張千雲 (2007)，“不動產投資信託基金與股票、債券和不動產市場關聯性之研究”， 2007第二屆卓越管理國際學術暨實務研討會，2007年9月27日，修平技術學院主辦。

54. 周建新、于鴻福、張千雲 (2007)，“台灣不動產投資信託基金上市後與與股票、債券和不動產行情關聯性之研究”， 2007年第二屆管理學術與實務研討會，2007年11月2日，僑光技術學院主辦。

55. 周建新、于鴻福、張千雲(2007)，台灣不動產投資信託基金上市後與股票市場、債券市場和不動產行情關聯性之研究，2007年11月10日，第三屆海峽兩岸中小企業經營管理與發展戰略研討會，中國山東科技大學。

56.周建新、于鴻福、張千雲、陳振宇 (2007)，“殖利率曲線的變化對金融股風險值估計的影響”，台灣風險與保險學會第一屆學術研討會，2007年12月16日，逢甲大學主辦。

57. 周建新、吳朝炯 (2007)，“除息日填息效果之因素分析”， 2007中華民國科技管理學會年會暨論文研討會，2007年12月14-15日，逢甲大學主辦。

58. 廖東亮、周建新、謝金山， “Monthly Effect in Shanghai Stock Exchange”，2008第五屆財務金融及財金未來學術暨實務研討會，2008年1月4-5日，淡江大學主辦。

59.Chou, J.H. and Su, Y.S. (2008), “Estimating the Term Structure of Interest Rates Under Liquidity Constraint: Taiwan Experience,” International Symposium of Banking and Finance in Asia, March 14-15, ShenZhen China.

60. Chou, J.H. and Chang, C.Y.(2008), “A Generalized Callable Bond Pricing Model”, 2008 International Joint Conference on e-Commerce, March 27-29, Bangkok, Thailand.

61. Chin-Shan Hsieh and Jian-Hsin Chou (2008), “Forecasting Value at Risk (VAR) in the Shanghai Stock Market Using the Hybrid Method”, 2008 International Joint Conference on e-Commerce, March 27-29, Bangkok, Thailand.

62. 廖東亮、周建新、謝金山(2008)， “Monthly Effect in Shanghai Stock Exchange”，2008現代財務論壇學術研討會，2008年4月18日，中興大學主辦。

63. Chou, J.H., Yu. H.F., and Chang, C.Y.(2008), “The Use of Term Structure Information in Hedging of JGB Futures”, Special Session on Applications of Modeling and Optimization for The Third International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC-2008), 18-20, June, 2008, Dalian, China. (EI)

64. 周建新、許英棉(2008)， “KMV 模型於信用風險之衡量”，2008台灣商管理論與實務研討會，2008年5月9日，遠東科技大學主辦。

65. Liao, T. L., Chou, J.H., and Hsieh, C. S. (2008)， “Monthly Effect in Shanghai Stock Exchange”， 18th International Conference on Pacific Rim Management Association for Chinese Management Educators (ACME) 2008 Annual Meeting, July 24-26, 2008, Toronto, Canada.

66. 周建新、陳振宇、黃昭潁 ( 2008)，“以極端值理論估計利率波動性期限結構之研究”， 2008風險管理與保險學術研討會，2008年7月22日，銘傳大學風管系主辦。

67.周建新、張千雲、蔡高明(2008)，“日本國債利率期限結構估計與資訊內涵應用”，台灣風險與保險學會第一屆學術研討會，2008年12月20日，高雄第一科技大學主辦。

68. 周建新、陳振宇、陳于真(2008)，“以Copula模型估計台灣與日本公債風險值之研究”，台灣風險與保險學會第一屆學術研討會，2008年12月20日，高雄第一科技大學主辦。

69. Chou, J.H., Yu, H.F., and Chang, C.Y. (2009), “Research on Term Structure of Interest Rates with Macro Information”, International Symposium of Finance and Accounting in Asia ( ISFA 2009), January 9-10, 2009, Singapore.

70. Chou, J.H., Wu, W.M., and Chang, C.Y. (2009), “Relationship between Term Structure Information and Hedge Ratio of Treasury Futures Contracts”, The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment, and Risk Management 2009, April 15, 2009, Gold Coast, Australia.

71.Liao, T. L., Chou, J.H., and Hsieh, C. S. (2009)， “Testing the Monthly Effect With Stochastic Dominance Theory”， First Annual General Business Conference, April 17-18, 2009 Huntsville, Texas, U.S.A.

72. Chang, C.Y., Chou, J.H., and Chen, Z.Y. (2009),“The Impact of Yield Curve Movements on Returns on Equities of Taiwanese Financial Institutions ”, International Symposium on Finance and Accounting (ISFA2009), July 6-8, Kuala Lumpur, Malaysia.

研究計劃　↑TOP

1. 周建新(1998)，「不同交割制度下之公債期貨訂價與避險之研究」，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計畫主持人，計畫編號:NSC 88-2416-H-327-002。

2. 周建新(1999)，「利率期限結構估計模型之實證研究」，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計畫主持人，計畫編號:NSC 89-2416-H-327-014。

3. 陳振遠、郭艾艾、周建新(1999)，「校務基金績效考核指標與制度之建立」，教育部高教司委託計劃，計畫協同主持人。

4. 周建新(2000)，「最適公債期貨避險策略之實證研究」，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計畫主持人，計畫編號:NSC 89-2416-H-327-019。

5. 周建新(2001)，「股價指數期貨契約最適保證金之研究」，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計畫主持人，計畫編號:NSC 90-2416-H-327-003。

6. 周建新(2002)，「幾何布朗運動模式下期貨保證金之設定」，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計畫主持人，計畫編號:NSC 91-2416-H-327-017。

7. 周建新(2004)，「以設限技術決定價格限制下之期貨保證金水準」，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計畫主持人，計畫編號:NSC 93-2416-H-327-016。

8. 周建新(2005)，「考慮流動性不足下，極大化平滑度與精確度之利率期限結構估計」，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計畫主持人，計畫編號:NSC 94-2416-H-327-016。

9. 周建新(2006)，「利率期限結構變化下之債券投資策略」，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計畫主持人，計畫編號:NSC 95-2416-H-327-023。

10. 洪茂蔚、林丙輝、黃玉娟、周建新(2007)，「期貨商品之成功或不成功因素之研究」，台灣期交所委託計劃，計畫協同主持人。

11. 周建新(2007)，「利率期限結構估計與其資訊內涵應用」，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計畫主持人，計畫編號NSC 96 - 2416 - H - 327 - 012 。

12. 周建新(2008)，「利率期限結構資訊與公債期貨避險比率關聯性」，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計畫主持人，計畫編號NSC 97 - 2410 - H - 327 - 010 。

13. 周建新(2009)，「次級房貸危機與債券市場風險管理」，98年度(第47屆)補助科學與技術人員赴國外短期研究，計畫編號NSC：98-2918-I-327-002 。

14. Chou, J.H. (2009), 「Subprime Mortgage Crisis and Its Impact on Term Structure Estimation in United States and Taiwan Bond Market」, 2009-2010 Fulbright Foundation Grant.

15. 周建新(2009)，「價格限制下之股市資訊內涵分析」，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，計畫主持人，計畫編號:NSC 98-2410-H-327-025。